금융 시장 예측을 위한 앙상블 접근: 스태킹과 롤링 윈도우를 중심으로

한재윤, & 이경전. (2017). 금융 시장 예측을 위한 앙상블 접근. 한국지능정보시스템학회 학술대회논문집, 54-55. (link)

ABSTRACT

금융시장을 예측하는 것은 학문적, 실무적으로 큰 가치를 지니고 있지만 큰 어려움을 지니고 있다. 이를 해결하고자 최근 기계학습을 도입하였으며, 다양한 연구들이 진행되고 있다. 그러나 대부분의 연구는 단일 모델의 성능에 초점을 맞추고 있으며, 여러 모델을 결합하는 앙상블 접근법을 활요한 수는 매우 적다. 본 연구에서는 다양한 기계학습 모델들의 성능을 확인하고, 앙상블 기법으로는 스태킹(stacking)을 사용해 예측을 시도했다. 이 때, 데이터에 포함되어 있는 금융 시장의 변동성의 영향을 줄이기 위해, 로그 수익률과 타임래그 등의 데이터 전처리를 하였다. 또한 금융시장의 변동성에 의해 생기는 문제를 해결하기 위해 롤링 윈도우 기법을 사용하였고, 이는 모델 성능 향상에 큰 기여를 하였다. 실험 결과, 스태킹을 사용한 모델의 성능이 다른 단일 모델보다 뛰어났다. 또한 정확도, 결정계수, RMSE, MAPE 등의 다양한 평가의 관점에서 각각의 평가 기준에 대해 더 좋은 성능을 보이는 타임 래그와 윈도우 크기가 존재한다는 사실을 확인하였다.